Automated Trading System "Сombo" - perito para o MetaTrader 4.
Consideremos que temos um sistema de comércio básico - BTS. É necessário criar e ensinar uma rede neural para fazê-lo fazer coisas que não podem ser feitas com o BTS. Isso deve resultar na criação de um sistema comercial composto por dois sistemas combinados e mutuamente complementares: BTS e NN (rede neural).
Ou, o inglês disso é: não há necessidade de descobrir os continentes novamente, todos foram descobertos. Por que ensinar alguém a correr rápido, se tivermos um carro ou voar, se tivermos um avião?
Uma vez que temos um ATS de tendência, apenas temos que ensinar a rede neural na estratégia de contra-tendência. Isso é necessário, porque um sistema destinado a negociação baseada em tendências não pode negociar em tendências laterais ou reconhecer retrocessos ou reversões no mercado. Você pode, é claro, levar dois ATSes - uma sequência de tendência e uma contra-tendência - e anexá-los ao mesmo gráfico. Por outro lado, você pode ensinar uma rede neural para complementar seu sistema comercial existente.
Para este propósito, nós criamos uma rede neural de duas camadas composta por dois perceptrons na camada inferior e um perceptron na camada superior.
A saída da rede neural pode estar em um desses três estados:
Entrar no mercado com uma posição longa Entrar no mercado com uma posição curta Estado indeterminado.
Na verdade, o terceiro estado é o estado do controle de passagem para o BTS, enquanto nos dois primeiros estados os sinais comerciais são dados pela rede neural.
O ensino da rede neural é dividido em três estágios, cada etapa para o ensino de um perceptron. Em qualquer fase, o BTS otimizado deve estar presente para perceptrons saber o que pode fazer.
O ensino separado de perceptrons por um algoritmo genético é determinado pela falta deste algoritmo, a saber: A quantidade de entradas pesquisadas com a ajuda desse algoritmo é limitada. No entanto, cada estágio de ensino é coerente e a rede neural não é muito grande, de modo que a otimização total não leva muito tempo.
O primeiro estágio, que precede o ensino de um NN, consiste na otimização do BTS.
Para não nos perder, registraremos o número do palco na entrada do ATS identificado como "pass". Os identificadores de entradas correspondentes com o número do estágio serão e no número igual a este número do estágio.
Assim, vamos começar os preparativos para otimizar e ensinar o NN. Vamos definir o depósito inicial como $ 1000000 (para não criar uma chamada de margem artificial durante a otimização) e a entrada a ser otimizada como "Equilíbrio" nas propriedades Expert Advisor na guia "Testar & quot; no Strategy Tester, e comece o algoritmo genético.
Vamos para o & quot; Inputs & quot; guia das propriedades da EA e especifique o volume de posições a serem abertas atribuindo o valor 1 ao identificador "lotes".
A otimização será realizada de acordo com o modelo: "Apenas preços abertos" (método mais rápido para analisar a barra acabada, somente para EAs que explicitamente controlam a abertura da barra) ", pois este método está disponível no algoritmo ATS.
Estágio 1 da otimização. Otimização do BTS:
Defina o valor 1 para a entrada & quot; passar & quot ;.
Nós otimizaremos apenas as entradas que correspondem ao primeiro estágio, ou seja, o fim em 1. Assim, verificamos apenas essas entradas para otimização e desmarcamos todas as demais.
tp1 - TakeProfit do BTS. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 10 a 100, passo 1.
Sl1 - StopLoss do BTS. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 10 a 100, passo 1.
p1 - período de CCI utilizado no BTS. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 3 a 100, passo 1.
Etapa 2. Ensinar o perceptron responsável por posições curtas:
Defina o valor 2 (de acordo com o número do estágio) para a entrada "passar".
Desmarque as entradas verificadas para otimização na etapa anterior. Apenas no caso, salve em um arquivo as entradas obtidas na etapa anterior.
Verifique as entradas para otimização de acordo com nossa regra: seus identificadores devem terminar em 2:
x12, x22, x32, x42 - números de peso do perceptron que reconhece posições curtas. Está otimizado com os valores dentro do intervalo de 0 a 200, passo 1.
tp2 - TakeProfit de posições abertas pelo perceptron. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 10 a 100, passo 1.
sl2 - StopLoss de posições abertas pelo perceptron. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 10 a 100, passo 1.
p2 - o período dos valores de diferença de preço a serem analisados pelo perceptron. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 3 a 100, passo 1.
Vamos começar a ensiná-lo usando a otimização com um algoritmo genético.
Fase 3. Ensinar o perceptron responsável por posições longas:
Defina o valor 3 (de acordo com o número do estágio) para a entrada "pass".
Desmarque as entradas verificadas para otimização na etapa anterior. Apenas no caso, salve em um arquivo as entradas obtidas na etapa anterior.
Verifique as entradas para otimização de acordo com nossa regra: seus identificadores devem terminar em 3:
x13, x23, x33, x43 - números de peso do perceptron que reconhece posições longas. Está otimizado com os valores dentro do intervalo de 0 a 200, passo 1.
tp3 - TakeProfit de posições abertas pelo perceptron. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 10 a 100, passo 1.
sl3 - StopLoss de posições abertas pelo perceptron. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 10 a 100, passo 1.
p3 - o período dos valores de diferença de preço a ser analisado pelo perceptron. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 3 a 100, passo 1.
Vamos começar a ensiná-lo usando a otimização com um algoritmo genético.
Fase 4 (final). Ensinar a primeira camada, ou seja, ensinar o perceptron que está na camada superior:
Defina o valor 4 (de acordo com o número do estágio) para a entrada "pass".
Desmarque as entradas verificadas para otimização na etapa anterior. Apenas no caso, salve em um arquivo as entradas obtidas na etapa anterior.
Verifique as entradas para otimização de acordo com nossa regra: seus identificadores devem terminar em 4:
x14, x24, x34, x44 - números de peso do perceptron da primeira camada. Está otimizado com os valores dentro do intervalo de 0 a 200, passo 1.
p4 - o período dos valores de diferença de preços a serem analisados pelo perceptron. É otimizado com os valores dentro do intervalo de 3 a 100, passo 1.
Vamos começar a ensiná-lo usando a otimização com um algoritmo genético.
Isso é tudo, a rede neural foi ministrada.
O ATS tem mais uma entrada não otimizada, mn - Magic Number. É o identificador de posições para um sistema de negociação para não misturar seus pedidos com as ordens abertas manualmente ou por outros ATSes. O valor do número mágico deve ser único e não coincidir com o número mágico de posições que não foram abertas por este Especial Expert Advisor.
O tamanho do depósito inicial é encontrado como o abaixamento absoluto duplicado, ou seja, consideramos alguns recursos de segurança para isso.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
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3 pensamentos sobre & ldquo; Checkmate trading system code & rdquo;
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Código do sistema de comércio Checkmate
Andromeda & amp; Pegasus Futures Trading Systems - CONSTRUÍDO PARA DURAR!
Lançado ao público em outubro de 2003.
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Não foi aplicado o capital inicial. Apenas lucros líquidos apresentados.
Com base em contratos individuais por comércio.
* NOTA: as linhas verdes verticais no gráfico acima mostram as datas de lançamento. Andromeda foi lançado em abril de 2002, enquanto Pegasus em São Paulo.
Outubro de 2003, portanto, as duas linhas verdes verticais, uma para a data de lançamento de cada sistema. O desempenho à esquerda da linha é pré-lançamento.
O desempenho e o desempenho à direita são pós-lançamento, ou seja, desempenho em dados não testados que não estavam disponíveis (não aconteceu.
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RESULTADOS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM UM SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. CUIDADO.
A AVALIAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR O COMÉRCIO DOS FUTUROS.
MERCADOS OU QUALQUER SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO OU METODOLOGIA.
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uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados apresentados. A negociação de futuros envolve risco. Existe um.
risco de perda na negociação de commodities futuros.
Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros tem grandes recompensas em potencial, mas também.
grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não negocie com.
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Código do sistema de comércio Checkmate
As referências de usuários do TSL podem estar disponíveis para partes interessadas "graves", uma vez que numerosos clientes da TSL concordaram em referências de produtos e empresas para a TSL. Entre em contato com a TSL para obter informações adicionais.
Eu tenho usado TSL há um ano e estou muito satisfeito com isso. A TSL é agora parte integrante do meu negócio do CTA e me ajudou a gerenciar a importante tarefa de projetar e implementar sistemas de negociação rapidamente durante um período de mudanças rápidas nos mercados de futuros. Em vez de assumir os riscos associados de contratar pessoal adicional e, na esperança de que eles realmente possam criar sistemas robustos, consegui empregar TSL de forma rápida e acessível para atender às necessidades de desenvolvimento atuais e futuras do meu negócio comercial. O que se segue é um resumo de porque eu escolhi o TSL e como eu uso isso em minha empresa.
Passei muitos anos desenvolvendo sistemas comerciais usando meus próprios métodos e compreendendo o tempo e o esforço necessários para criar e manter sistemas robustos. Feito corretamente, não é um processo trivial mesmo nos melhores momentos com mercados relativamente "cooperativos". No momento em que eu estava avaliando a TSL, eu estava no processo de decidir como se ajustar melhor ao ambiente de mercado de futuros em rápida mudança. Seja qual for a solução potencial a ser avaliada, as três questões a serem respondidas foram: 1) Qual será a qualidade dos sistemas (robustez ao longo do tempo), 2) quanto tempo demora para desenvolver e implantar, e 3) qual será o custo total para a vida útil da solução.
Eu explorei uma série de opções e produtos, mas finalmente escolhi licenciar a TSL pelas seguintes razões: 1) Robustez / Qualidade de saída --- Com base em demonstrações ao vivo e outros dados, a TSL pareceu realmente ser capaz de criar sistemas robustos em muitos mercados, usando vários estilos e prazos que se mantêm ao longo do tempo. Sem saída de sistemas robustos, você não tem nada! (Veja os sistemas de Mike rastreados pela Futures Truth e outros comentários dos usuários.)
2) Tempo necessário para desenvolver e implementar sistemas --- Apareceu a partir dos vídeos TSL e demonstrações ao vivo que eu poderia desenvolver e implementar sistemas a uma taxa muito rápida em relação aos meus métodos manuais típicos. Em algum lugar entre alguns minutos e alguns dias. E, como parte fundamental desse processo, se um mercado parece ser difícil de negociar, você pode abandonar seu esforço mais cedo e passar para outras oportunidades. O desenvolvimento do sistema é um processo iterativo com muitos, sem saída, intercalados com alguns sucessos. O desenvolvedor usa essa experiência para aprender e decidir qual lógica manter ou descartar, e o que fazer depois ao projetar a lógica do sistema. TSL executa esse processo a uma velocidade absolutamente incrível. 3) Custo total ao longo do tempo --- Concluí que a TSL provavelmente produziria sistemas robustos muito rapidamente e que o custo ao longo do tempo era bastante razoável. Calculado como uma despesa mensal (taxa de licença é, na verdade, montante fixo), achei que o custo amortizado estava em linha com os custos das minhas outras funções críticas, como a plataforma de negociação e as taxas de dados, e o serviço administrativo de administração de contas (desempenho, contabilidade , relatórios, etc.). Deve considerar-se que, essencialmente, o preço de um assento totalmente funcional dos produtos CQG, você pode ter seu próprio departamento de P & D. Contemple os custos e os vários riscos de contratar uma ou mais pessoas para fazer o mesmo trabalho, e a TSL parece uma barganha incrível. Além disso, é um multiplicador de força na medida em que entrega o que preciso rapidamente em grandes quantidades sem usar grandes quantidades de meu tempo. Isso deixa mais tempo para operar e gerenciar o resto do negócio do CTA.
Há algumas outras questões. Como um desenvolvedor de sistemas de longa data, deixar uma máquina construir a lógica sentiu-se desconfortável e parecia um grande salto de fé. Afinal, eu tenho milhares de horas de desenvolvimento, testes e negociação que criaram meus conjuntos de habilidades e moldaram meus preconceitos. Como eu posso concordar em deixar uma máquina assumir a função de design quando eu investei tanto tempo no desenvolvimento do meu ofício? O caminho a seguir para mim foi o primeiro a perceber que qualquer elemento de "molho secreto" que eu codifiquei poderia ser integrado nos blocos de construção ou "DNA" que TSL usa. Em segundo lugar, quando estudei como o TSL funciona, percebi que o processo de construção do sistema era muito parecido com o processo manual, exceto infinitamente mais rápido, incessantemente sistemático e não limitado pelos preconceitos acumulados ao longo dos anos. Acontece que a TSL é, de fato, mais "mente aberta" para a inovação estratégica do que eu estive. Uma revelação inicialmente humilhante, mas finalmente libertadora. Minha conclusão foi que TSL me faz o supervisor de um desenvolvedor de sistema quase inimaginável, ou um "Super Minion", como eu gosto de chamá-lo. Enquanto eu continuar usando TSL, percebi que ainda uso o conhecimento do meu mercado e muitas das minhas habilidades de decisão de desenvolvimento de sistemas na exploração de novos mercados, avaliando os resultados da TSL e implementando os sistemas.
TSL é o sistema de comércio e instalações de fabricação para o designer do sistema de negociação que procuram dar um salto para o futuro. Depois de usar o TSL, não sou nostálgico sobre os velhos dias do processo manual.
Conclusão --- Desde que eu usei a TSL, fiz mudanças significativas positivas em meus sistemas de negociação e negócios em geral. Até agora, as estratégias ganharam dinheiro durante uma variedade de condições de mercado. Os saldos da conta do cliente estão em alta, e eu tenho a paz de espírito que posso abordar de forma rápida e efetiva quaisquer desafios do mercado e do sistema comercial que surjam.
Um CTA / Gerente de Fundo e Desenvolvedor de Sistema de Negociação.
Aplaudo os esforços da TSL em impulsionar o estado da arte em estratégias projetadas por máquinas. Assim como, no "Jeopardy", Watson mostrou que os programas podem entender a linguagem, sua pesquisa está mostrando que os programas podem ajudar a descobrir estratégias muito complexas para seres humanos racionalmente racionais para descobrir por nossa conta.
Dr. Norbert Pierre.
Professor Assistente de Finanças.
Youngstown State University.
O Trading System Lab tomou nosso poderoso mecanismo de programação genética e codificou-o em um sistema de desenvolvimento de sistemas de negociação automatizado, bem organizado e fácil de entender. Ao fazê-lo, a TSL fez avanços técnicos, de design e conceituais que eu não teria pensado possível - e eu sou um dos autores do livro de livros universitário líder em programação genética. O design das funções de fitness específicas de negociação na TSL é, na minha opinião, inovador.
No total, um produto notável.
RML Technologies, Inc.
Trabalhamos alguns com TSL e apreciamos e reconhecemos os esforços e a ênfase que a TSL colocou no produto e na ciência. Acreditamos que o futuro é brilhante para estratégias de negociação projetadas por máquina e TSL.
David Andre, Ph. D.
Diretor Presidente.
Mike Barna criou um software que cria sistemas de negociação. Seu software TSL usa inteligência artificial para desenvolver sistemas que podem trocar todos os mercados. Se você está interessado nesta abordagem "máquina" para o desenvolvimento do sistema, eu recomendaria que você baixasse os white papers de Mike em seu site. Você deve ter uma mente aberta quando se trata desse tipo de paradigma de desenvolvimento do sistema de negociação.
Um computador pode vencer um analista técnico experiente? Algumas pessoas podem não pensar assim. No entanto, descobri que muitos analistas são tendenciosos em relação a uma determinada abordagem. O computador não está. Ele analisa todas as combinações possíveis de metodologias e não deixa pedra nenhuma. Esta abordagem é simplesmente um passo acima na escada evolutiva dos sistemas mecânicos de negociação.
Mike enviou seus três sistemas em janeiro de 2008 e me disse que aguardasse 18 meses antes de publicar qualquer detalhe. Eu fiz como Mike instruiu e os sistemas estiveram nas minhas dez melhores tabelas desde que comecei a rastreá-las. Em 2018 ele fez o mesmo com mais três sistemas e agora estamos rastreando esses também. Eles são o Santo Graal? Não. Como os seus homólogos humanos, eles perdem às vezes e têm retrações de tipo semelhante. No entanto, eles se apresentaram bem durante o tempo em que os acompanhei. Na última edição da revista Futures Truth, os sistemas TSL ocupam quatro slots na tabela Top Ten.
O verdadeiro benefício do software de Mike é que ele dá a capacidade de desenvolvimento do sistema para qualquer um. Seu usuário não precisa saber nada sobre sistemas de negociação. Você simplesmente conecta seus parâmetros de risco e o mercado que você deseja negociar e o computador vai trabalhar para você e exclama o código EasyLanguage para você entrar em seu TradeStation. Provavelmente simplifiquei demais a abordagem, mas você entendeu a idéia.
Inicialmente, pensei que talvez o software fosse simplesmente encaixar um sistema para os dados e o produto simplesmente desmoronaria ao longo do tempo. No entanto, depois de conversar com Mike, descobri que ele usava construções de Inteligência Artificial para executar testes de dados de amostra para ajudar a desenvolver a robustez durante o desenvolvimento. Até agora, os três sistemas (seis agora) que acompanhei há mais de três anos mostraram robustez na medida em que conseguiram durante um período de tempo muito volátil.
Mike e eu trabalhamos em estreita colaboração há mais de 20 anos. Portanto, eu sei que ele é um designer de sistema intuitivo e perspicaz. Ele originou o uso de resultados em amostra e fora da amostra no projeto do sistema, dando confiança ao desempenho robusto no futuro. Estou muito satisfeito por ter permitido o uso do DNA MESA no design de seus sistemas de negociação ".
John Ehlers, Mesa Software, autor de 4 livros sobre análise técnica e comércio, incluindo "Rocket Science for Traders" Ir para o site do Mesa Software & raquo;
Tenho sido um usuário TSL desde maio de 2018 e gostaria de compartilhar minha experiência com o software até agora.
Eu sou um comerciante profissional em um banco de investimento de nível superior aqui em Nova York. Eu trabalho no grupo sensível à taxa de juros, onde eu sou responsável por fazer um mercado em vários títulos, bem como contas principais de negociação exclusiva. Eu usei a TSL para criar sistemas de negociação automatizados em vários futuros futuros negociados em Chicago, mais notavelmente TY (futuro de taxa de juros de 10 anos) e US (futuro da taxa de juros Long Bond). Troco grandes tamanhos, em qualquer lugar, de US $ 50 milhões de equivalentes de tesouraria de dez anos, até equivalentes de tesouraria de aproximadamente US $ 100 milhões em dez anos.
Minha experiência com TSL até agora tem sido muito positiva, e mais importante, uma RENTABILIDADE. Eu projeto e troco vários intervalos de tempo diferentes em TY e US. Os intervalos de tempo variaram entre intervalos de 240 minutos e barras diárias. Eu sou um NON-PROGRAMADOR, e eu consegui usar o TSL (que é muito amigável para o usuário na minha opinião) para criar sistemas com curvas de investimento pendentes, que provaram segurar em tempo real apenas. Não tenho certeza de quantas pessoas aqui estão familiarizadas com o mercado de taxas nos últimos anos, mas foi difícil para qualquer um trocá-lo, e muito menos negociá-lo lucrativamente.
Existe uma curva de aprendizado com TSL, e tenho certeza de que este é o caso de qualquer outro software desenvolvido pelos concorrentes da TSL. Se você colocar o tempo e o esforço para aprender a usar TSL, aprenda a trabalhar com dados e aprenda a desenvolver sistemas de negociação com estatísticas favoráveis (excelente fator de lucro, tamanho de comércio suficientemente grande, boa relação comércio / parâmetro) , então, na minha opinião, você tem uma probabilidade muito alta de poder tirar dinheiro de um mercado. Sendo um NÃO PROGRAMADOR, pude aprender a fazer tudo o que precede em poucas semanas, e consegui dominá-lo em alguns meses. Tem sido uma experiência verdadeiramente gratificante.
Alguém mencionou que um sistema gerado por TSL (TSL_CEL_NG_1.1) atualmente reivindica o ponto # 1 no Futures Truth na categoria 'Top 10 Systems desde a data de lançamento'. Por favor, veja o link abaixo para a prova: futurestruth / top10sincereleedate. htm Nota lateral: a partir desta publicação, a TSL também possui os pontos # 6 e # 9 nesta mesma categoria. Também deve ser observado que a TSL também possui THE TOP 2 SPOTS para a categoria Futures Truth 'Top 10 S & P Systems'. Mais uma vez, veja por si mesmo: futurestruth / top10spsystems. htm.
Pessoalmente, o que acho mais valioso sobre a TSL é a capacidade de ENCONTRAR uma técnica de negociação rentável para um determinado conjunto de dados. Uma recente atualização do TSL incluiu esse recurso no software. Por exemplo, eu posso carregar os dados E-Mini S & P 500 em TSL e ter TSL 'testar diferentes tipos de comércio e localizar o mais lucrativo com base em meus critérios, como fator de lucro ou tamanho médio de comércio, etc. TSL pode achar que entrar no mercado ao abrir é mais rentável do que entrar no fechamento, por exemplo. Isso é INVALUÁVEL, pois isso pode levar MONTHS a se desenvolver à mão, enquanto a TSL pode gerar o sistema em poucos minutos. Por que não ter TSL ENCONTRAR a maneira mais lucrativa de trocar um mercado, em vez de mim, TELLING TSL COMO trocar o mercado. A TSL não só encontrará a ENTRADA / EXIT mais rentável para um mercado, ele encontrará o período de tempo IDEAL para negociar o mercado.
Como cliente da TSL, também trabalhei com outros clientes para desenvolver sistemas de negociação mais ativos nos contratos SPY, E-Mini S & P 500 (ES) e de taxa de juros de dez anos (TY). O OMS (Sistema de Gerenciamento de Pedidos) com o qual estamos trabalhando atualmente foi um excelente ajuste com as capacidades de TSLs. Até agora, os sistemas mais ativos provaram ser MUITO RENTÁVEIS, ideais para contas menores que não podem lidar com reduções.
Em conclusão, eu diria que o TSL é inigualável e, no que diz respeito à construção de algoritmos para trocar um mercado, provou-se em REAL TIME, o que é tudo o que realmente importa. Os sistemas que criei há mais de 18 meses ainda estão em execução, e de forma lucrativa. Tenho certeza que isso deixa muitos membros do fórum perguntando se a TSL vale o custo. Na minha opinião, é ABSOLUTAMENTE valeu o custo. Tradutor de taxas.
Um comerciante de renda fixa do banco de investimento NYC de nível superior.
Eu sou um usuário TSL e criei um par de sistemas de alta a média freqüência que são lucrativos em uma variedade de mercados de futuros e ações. Passei muito tempo tentando configurações diferentes do tamanho do bar, tática de entrada, etc. Eu não tive muita sorte em sistemas de médio a longo prazo. Eu tentei outros produtos fazendo coisas parecidas. Nada disso veio perto do que a TSL pode fazer, ainda assim é muito trabalho e pesquisa para encontrar uma estratégia robusta. O desenvolvedor do TSL geralmente atualiza o software com novos recursos para agregar valor e acelerar o processamento. O melhor aprimoramento chamado EVORUN parece uma ferramenta muito valiosa que tem o potencial de encontrar sistemas robustos em uma variedade de tamanhos de barras e tipos de comércio. Antes deste recurso, você tinha que tentar todas as táticas de entrada manualmente. Isso acelerará as coisas um pouco, não tive a chance de experimentar esse novo recurso ainda, então não posso dizer com certeza o quão valioso será. O TSL requer muitas horas de trabalho para chegar a algo viável para negociar nos mercados de hoje. Este não é para o comerciante a tempo parcial na minha opinião.
Proprietário Trader, Chicago.
A TSL foi um dos melhores investimentos que fiz para a minha empresa desde a sua criação. TSL não é para o cliente comum que está procurando criar 1 ou 2 sistemas; é para um cliente que precisa executar muitos sistemas. Uma vez que você se familiarize com a TSL, você pode criar sistemas extremamente robustos em quase todos os negócios. Uma das melhores coisas que encontrei com a TSL é que todas as execuções que você faz para criar uma estratégia são diferentes das últimas. Então, em vez de apenas executar 5 lotes em uma estratégia, eu farei 5 sistemas que são um pouco diferentes e executá-lo no mesmo símbolo. Isso realmente diminuiu o meu drawdown por símbolo também. Outro grande PLUS sobre TSL é que o criador, Mike, é extremamente dedicado aos seus clientes e você pode obter suporte em quase qualquer hora do dia ou da noite. Eu acho que para qualquer fundo que procure criar sistemas robustos em quase qualquer mercado, o TSL é o melhor. Eu concordo com 100%, são apenas ferramentas que ajudam você a chegar onde você quer ser mais fácil e ainda há muita interação humana, mas os resultados com o uso dessas ferramentas (usando-os corretamente) são muito superiores a qualquer coisa que você possa obter sem as ferramentas . Posso falar de resultados pessoais usando TSL.
Proprietário Trader, Flórida.
Fui um programador Easylanguage que apoia os clientes da TradeStation em todo o mundo por mais de 20 anos e em mais de uma ocasião tive a oportunidade de oferecer suporte a clientes que usam o produto TSL da Mike Barna. O préprocessador é uma estratégia escrita em Easylanguage que é simples de modificar para gerar entrada de usuário personalizada no produto TSL. Qualquer pessoa capaz de escrever o Easylanguage para uma estratégia de negociação ou um indicador deve ser capaz de modificar o código do préprocessador TSL sem engate. Além disso, Mike sempre foi uma fonte pronta de suporte para seus clientes e tem a maior reputação na indústria.
William Brower, Inside Edge Systems, autor de "EasyLanguage Learning by Example Workbook 2018" Vá para o site InsideBase Systems & raquo;
Esta é a minha primeira grade com Evorun. Isso é incrível. Isso terá um enorme impacto em nossos sistemas. Mike os recursos que você adicionou ao TSL 1.3 são enormes, acho que isso será um verdadeiro trocador de jogos.
Comerciante privado, Califórnia.
Eu tenho trabalhado com TSL por algumas semanas, e é fascinante assistir o produto no trabalho. Os sistemas resultantes parecem ser muito mais robustos do que aqueles criados usando métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas. TSL parece quase bom demais para ser verdade, mas tudo derruba sob as capas. É definitivamente um produto que vou recomendar aos clientes.
Código do sistema de comércio Checkmate
Andromeda & amp; Pegasus Futures Trading Systems - CONSTRUÍDO PARA DURAR!
Lançado ao público em outubro de 2003.
Jan 1980 - Abr 2018 Amostra 22 Market Portfolio.
Lucro líquido total: $ 2, 839.164. Lucro médio por ano: US $ 8 0,452.
Andromeda & amp; Pegasus Combination with 22 Market Sample Portfolio: milho, índice de dólar, paládio, cinco anos T-Notes, açúcar,
Moeda do euro, iene japonês, óleo de aquecimento, gás natural, trigo de Kansas City, nota de 10 anos, Eurodólar, Franco suiço, Dólar australiano,
Bovinos Alimentadores, Algodão, Arroz áspero, 30 Yr U. S. Bonds, 2 Yr T-Notes, Petróleo Bruto, Gasolina sem chumbo, Cobre de alta qualidade.
Testado Jan 1 & # 8217; st 1980 & # 8211; 15 de abril de 2018. (35+ anos)
$ 50 deduzido por troca por comissão e amp; derrapagem.
Não foi aplicado o capital inicial. Apenas lucros líquidos apresentados.
Com base em contratos individuais por comércio.
* NOTA: as linhas verdes verticais no gráfico acima mostram as datas de lançamento. Andromeda foi lançado em abril de 2002, enquanto Pegasus em São Paulo.
Outubro de 2003, portanto, as duas linhas verdes verticais, uma para a data de lançamento de cada sistema. O desempenho à esquerda da linha é pré-lançamento.
O desempenho e o desempenho à direita são pós-lançamento, ou seja, desempenho em dados não testados que não estavam disponíveis (não aconteceu.
ainda) quando os sistemas foram liberados para o público em abril de 2002 e outubro de 2003, respectivamente. Estes são os mesmos sistemas com um.
Roteiro de 32 anos, incluindo quase uma década de desempenho POST-RELEASE para fazer backup. Nossos sistemas não são apenas mais 2 anos.
maravilha. Enquanto eles têm seus períodos de retirada (como todos os sistemas de negociação fazem), eles são construídos para durar!
Visite as páginas de Andromeda e Pegasus Performance neste site, bem como a página Combinações de sistema para ver várias.
amostras de carteiras para diferentes tamanhos possíveis de conta inicial, que incluem números de desempenho detalhados e relatórios de análise de redução.
Totalmente Mecânico: sistemas de negociação 100% objetivos e # 8211; sem adivinhação ou interpretação subjetiva. Baseado inteiramente em simples.
Uma década de desempenho rentável POST-RELEASE & # 8211; sim, houve perda de períodos / reduções (todos os sistemas têm), no entanto.
Andromeda & amp; O Pegasus continuou a funcionar como esperado. Eles não se tornaram apenas mais uma nova sensação de marketing que desmoronou.
e quebrou alguns anos após o lançamento!
Sistemas totalmente divulgados / totalmente transparentes: sem caixas pretas, bloqueios, chaves necessárias, senhas ou qualquer coisa dessa natureza. Todas as regras.
e lógica de negociação totalmente revelada e explicada grosso modo em inglês simples. Você saberá e compreenderá a lógica e as razões por trás.
todos os sinais comerciais. O código-fonte também é totalmente divulgado. O código fonte da TradeStation é totalmente visível no desenvolvimento da TradeStation & # 8217; s.
meio Ambiente. Em resumo: você saberá tanto quanto o desenvolvedor - nada retido !!
Multi Commodity Systems: comercialmente lucrativo em um espectro diversificado de mercados. Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos.
Não otimizado: use exatamente as mesmas regras / lógica e valores de parâmetros em todos os mercados. Sem ajuste de curva. Os resultados dos testes de amostra foram.
consistente com as amostras, e agora confirmada com quase uma década de desempenho consistente pós-lançamento.
Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros: isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade do futuro.
O desempenho será semelhante aos resultados de testes históricos hipotéticos. Pergunte aos verdadeiros especialistas & # 8211; a simplicidade é melhor!
Adaptável para vários tamanhos de conta: diferentes carteiras recomendadas sugeridas para diferentes tamanhos de conta sem significativamente.
alterando os retornos proporcionais numa base percentual. As contas de tamanho pequeno, médio, grande e profissional podem ser negociadas com o mesmo.
sistemas. Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta.
Fácil de negociar: todos os pedidos, tanto as ordens de entrada quanto as de saída são executadas na próxima barra diária / sessão de negociação do dia seguinte e # 8211; não há necessidade de monitorar.
os mercados durante o dia.
Lógica de Negociação Totalmente Simétrica: Não há tendência para negociações longas ou curtas e podem ser curtas tão facilmente quanto tempo.
Use os dados da barra diária do dia do final: pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que forneça dados da barra diária de fim de dia confiáveis.
Pode aplicar o dimensionamento de posição / Gerenciamento de dinheiro: totalmente adaptável para o comércio de várias unidades e empregando praticamente qualquer posição.
Sizing / Money Management fórmula. Veja os nossos exemplos em que é aplicada uma fórmula de gerenciamento de dinheiro fraccional fixo simples. Isso resulta.
em crescimento exponencial versus crescimento linear em sua conta.
Testado e verificado pela Futures Truth, uma entidade independente de terceiros dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação. Nós.
Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda & amp; Pegasus da Futures Truth, juntamente com os resultados dos testes em nossos sistemas.
Futuros A verdade pode ser alcançada por telefone em 1 (828) 697-0273 (EUA).
Não correlacionado com o mercado de ações: commodities & amp; as moedas são calorosas e provavelmente continuarão no futuro previsível. Ótima maneira de.
diversifique seus investimentos. Também pode ser curto tão facilmente quanto tempo.
Programas Broker Assist disponíveis: consulte a página Broker Assist neste site para obter informações.
ATENÇÃO: Os manuais do usuário estão disponíveis sem custo e sem ter que comprar. Visite o Download Free User Manuals.
página no nosso site para obter instruções de download.
RESULTADOS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM UM SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. CUIDADO.
A AVALIAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR O COMÉRCIO DOS FUTUROS.
MERCADOS OU QUALQUER SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO OU METODOLOGIA.
Nota: Todas as figuras e ilustrações de desempenho foram obtidas usando um teste histórico de volta em um computador e não são os resultados de.
uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados apresentados. A negociação de futuros envolve risco. Existe um.
risco de perda na negociação de commodities futuros.
Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros tem grandes recompensas em potencial, mas também.
grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não negocie com.
dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta de futuros de compra / venda. Nenhuma representação está sendo feita.
A conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação.
ou a metodologia não é necessariamente indicativa de resultados futuros.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS.
ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES.
PARA OS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE O DESEMPENHO HIPOTÉTICO.
RESULTADOS E RESULTADOS REAIS SUSTENTAMENTE REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO.
BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NÃO HIPOTÉTICA.
TRADING RECORD PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO TRADING REAL. POR EXEMPLO, O.
CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU ADEQUAR PARA UM PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO.
PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NÚMERO OUTROS FATORES.
RELACIONADO COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER.
TOTALMENTE CONTACTO NA PREPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM.
ADVERSAMENTE AJUDA OS RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
FUTURES TRADING IMPLEMENTA RISCOS. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS.
As referências de usuários do TSL podem estar disponíveis para partes interessadas "graves", uma vez que numerosos clientes da TSL concordaram em referências de produtos e empresas para a TSL. Entre em contato com a TSL para obter informações adicionais.
Eu tenho usado TSL há um ano e estou muito satisfeito com isso. A TSL é agora parte integrante do meu negócio do CTA e me ajudou a gerenciar a importante tarefa de projetar e implementar sistemas de negociação rapidamente durante um período de mudanças rápidas nos mercados de futuros. Em vez de assumir os riscos associados de contratar pessoal adicional e, na esperança de que eles realmente possam criar sistemas robustos, consegui empregar TSL de forma rápida e acessível para atender às necessidades de desenvolvimento atuais e futuras do meu negócio comercial. O que se segue é um resumo de porque eu escolhi o TSL e como eu uso isso em minha empresa.
Passei muitos anos desenvolvendo sistemas comerciais usando meus próprios métodos e compreendendo o tempo e o esforço necessários para criar e manter sistemas robustos. Feito corretamente, não é um processo trivial mesmo nos melhores momentos com mercados relativamente "cooperativos". No momento em que eu estava avaliando a TSL, eu estava no processo de decidir como se ajustar melhor ao ambiente de mercado de futuros em rápida mudança. Seja qual for a solução potencial a ser avaliada, as três questões a serem respondidas foram: 1) Qual será a qualidade dos sistemas (robustez ao longo do tempo), 2) quanto tempo demora para desenvolver e implantar, e 3) qual será o custo total para a vida útil da solução.
Eu explorei uma série de opções e produtos, mas finalmente escolhi licenciar a TSL pelas seguintes razões: 1) Robustez / Qualidade de saída --- Com base em demonstrações ao vivo e outros dados, a TSL pareceu realmente ser capaz de criar sistemas robustos em muitos mercados, usando vários estilos e prazos que se mantêm ao longo do tempo. Sem saída de sistemas robustos, você não tem nada! (Veja os sistemas de Mike rastreados pela Futures Truth e outros comentários dos usuários.)
2) Tempo necessário para desenvolver e implementar sistemas --- Apareceu a partir dos vídeos TSL e demonstrações ao vivo que eu poderia desenvolver e implementar sistemas a uma taxa muito rápida em relação aos meus métodos manuais típicos. Em algum lugar entre alguns minutos e alguns dias. E, como parte fundamental desse processo, se um mercado parece ser difícil de negociar, você pode abandonar seu esforço mais cedo e passar para outras oportunidades. O desenvolvimento do sistema é um processo iterativo com muitos, sem saída, intercalados com alguns sucessos. O desenvolvedor usa essa experiência para aprender e decidir qual lógica manter ou descartar, e o que fazer depois ao projetar a lógica do sistema. TSL executa esse processo a uma velocidade absolutamente incrível. 3) Custo total ao longo do tempo --- Concluí que a TSL provavelmente produziria sistemas robustos muito rapidamente e que o custo ao longo do tempo era bastante razoável. Calculado como uma despesa mensal (taxa de licença é, na verdade, montante fixo), achei que o custo amortizado estava em linha com os custos das minhas outras funções críticas, como a plataforma de negociação e as taxas de dados, e o serviço administrativo de administração de contas (desempenho, contabilidade , relatórios, etc.). Deve considerar-se que, essencialmente, o preço de um assento totalmente funcional dos produtos CQG, você pode ter seu próprio departamento de P & D. Contemple os custos e os vários riscos de contratar uma ou mais pessoas para fazer o mesmo trabalho, e a TSL parece uma barganha incrível. Além disso, é um multiplicador de força na medida em que entrega o que preciso rapidamente em grandes quantidades sem usar grandes quantidades de meu tempo. Isso deixa mais tempo para operar e gerenciar o resto do negócio do CTA.
Há algumas outras questões. Como um desenvolvedor de sistemas de longa data, deixar uma máquina construir a lógica sentiu-se desconfortável e parecia um grande salto de fé. Afinal, eu tenho milhares de horas de desenvolvimento, testes e negociação que criaram meus conjuntos de habilidades e moldaram meus preconceitos. Como eu posso concordar em deixar uma máquina assumir a função de design quando eu investei tanto tempo no desenvolvimento do meu ofício? O caminho a seguir para mim foi o primeiro a perceber que qualquer elemento de "molho secreto" que eu codifiquei poderia ser integrado nos blocos de construção ou "DNA" que TSL usa. Em segundo lugar, quando estudei como o TSL funciona, percebi que o processo de construção do sistema era muito parecido com o processo manual, exceto infinitamente mais rápido, incessantemente sistemático e não limitado pelos preconceitos acumulados ao longo dos anos. Acontece que a TSL é, de fato, mais "mente aberta" para a inovação estratégica do que eu estive. Uma revelação inicialmente humilhante, mas finalmente libertadora. Minha conclusão foi que TSL me faz o supervisor de um desenvolvedor de sistema quase inimaginável, ou um "Super Minion", como eu gosto de chamá-lo. Enquanto eu continuar usando TSL, percebi que ainda uso o conhecimento do meu mercado e muitas das minhas habilidades de decisão de desenvolvimento de sistemas na exploração de novos mercados, avaliando os resultados da TSL e implementando os sistemas.
TSL é o sistema de comércio e instalações de fabricação para o designer do sistema de negociação que procuram dar um salto para o futuro. Depois de usar o TSL, não sou nostálgico sobre os velhos dias do processo manual.
Conclusão --- Desde que eu usei a TSL, fiz mudanças significativas positivas em meus sistemas de negociação e negócios em geral. Até agora, as estratégias ganharam dinheiro durante uma variedade de condições de mercado. Os saldos da conta do cliente estão em alta, e eu tenho a paz de espírito que posso abordar de forma rápida e efetiva quaisquer desafios do mercado e do sistema comercial que surjam.
Um CTA / Gerente de Fundo e Desenvolvedor de Sistema de Negociação.
Aplaudo os esforços da TSL em impulsionar o estado da arte em estratégias projetadas por máquinas. Assim como, no "Jeopardy", Watson mostrou que os programas podem entender a linguagem, sua pesquisa está mostrando que os programas podem ajudar a descobrir estratégias muito complexas para seres humanos racionalmente racionais para descobrir por nossa conta.
Dr. Norbert Pierre.
Professor Assistente de Finanças.
Youngstown State University.
O Trading System Lab tomou nosso poderoso mecanismo de programação genética e codificou-o em um sistema de desenvolvimento de sistemas de negociação automatizado, bem organizado e fácil de entender. Ao fazê-lo, a TSL fez avanços técnicos, de design e conceituais que eu não teria pensado possível - e eu sou um dos autores do livro de livros universitário líder em programação genética. O design das funções de fitness específicas de negociação na TSL é, na minha opinião, inovador.
No total, um produto notável.
RML Technologies, Inc.
Trabalhamos alguns com TSL e apreciamos e reconhecemos os esforços e a ênfase que a TSL colocou no produto e na ciência. Acreditamos que o futuro é brilhante para estratégias de negociação projetadas por máquina e TSL.
David Andre, Ph. D.
Diretor Presidente.
Mike Barna criou um software que cria sistemas de negociação. Seu software TSL usa inteligência artificial para desenvolver sistemas que podem trocar todos os mercados. Se você está interessado nesta abordagem "máquina" para o desenvolvimento do sistema, eu recomendaria que você baixasse os white papers de Mike em seu site. Você deve ter uma mente aberta quando se trata desse tipo de paradigma de desenvolvimento do sistema de negociação.
Um computador pode vencer um analista técnico experiente? Algumas pessoas podem não pensar assim. No entanto, descobri que muitos analistas são tendenciosos em relação a uma determinada abordagem. O computador não está. Ele analisa todas as combinações possíveis de metodologias e não deixa pedra nenhuma. Esta abordagem é simplesmente um passo acima na escada evolutiva dos sistemas mecânicos de negociação.
Mike enviou seus três sistemas em janeiro de 2008 e me disse que aguardasse 18 meses antes de publicar qualquer detalhe. Eu fiz como Mike instruiu e os sistemas estiveram nas minhas dez melhores tabelas desde que comecei a rastreá-las. Em 2018 ele fez o mesmo com mais três sistemas e agora estamos rastreando esses também. Eles são o Santo Graal? Não. Como os seus homólogos humanos, eles perdem às vezes e têm retrações de tipo semelhante. No entanto, eles se apresentaram bem durante o tempo em que os acompanhei. Na última edição da revista Futures Truth, os sistemas TSL ocupam quatro slots na tabela Top Ten.
O verdadeiro benefício do software de Mike é que ele dá a capacidade de desenvolvimento do sistema para qualquer um. Seu usuário não precisa saber nada sobre sistemas de negociação. Você simplesmente conecta seus parâmetros de risco e o mercado que você deseja negociar e o computador vai trabalhar para você e exclama o código EasyLanguage para você entrar em seu TradeStation. Provavelmente simplifiquei demais a abordagem, mas você entendeu a idéia.
Inicialmente, pensei que talvez o software fosse simplesmente encaixar um sistema para os dados e o produto simplesmente desmoronaria ao longo do tempo. No entanto, depois de conversar com Mike, descobri que ele usava construções de Inteligência Artificial para executar testes de dados de amostra para ajudar a desenvolver a robustez durante o desenvolvimento. Até agora, os três sistemas (seis agora) que acompanhei há mais de três anos mostraram robustez na medida em que conseguiram durante um período de tempo muito volátil.
Mike e eu trabalhamos em estreita colaboração há mais de 20 anos. Portanto, eu sei que ele é um designer de sistema intuitivo e perspicaz. Ele originou o uso de resultados em amostra e fora da amostra no projeto do sistema, dando confiança ao desempenho robusto no futuro. Estou muito satisfeito por ter permitido o uso do DNA MESA no design de seus sistemas de negociação ".
John Ehlers, Mesa Software, autor de 4 livros sobre análise técnica e comércio, incluindo "Rocket Science for Traders" Ir para o site do Mesa Software & raquo;
Tenho sido um usuário TSL desde maio de 2018 e gostaria de compartilhar minha experiência com o software até agora.
Eu sou um comerciante profissional em um banco de investimento de nível superior aqui em Nova York. Eu trabalho no grupo sensível à taxa de juros, onde eu sou responsável por fazer um mercado em vários títulos, bem como contas principais de negociação exclusiva. Eu usei a TSL para criar sistemas de negociação automatizados em vários futuros futuros negociados em Chicago, mais notavelmente TY (futuro de taxa de juros de 10 anos) e US (futuro da taxa de juros Long Bond). Troco grandes tamanhos, em qualquer lugar, de US $ 50 milhões de equivalentes de tesouraria de dez anos, até equivalentes de tesouraria de aproximadamente US $ 100 milhões em dez anos.
Minha experiência com TSL até agora tem sido muito positiva, e mais importante, uma RENTABILIDADE. Eu projeto e troco vários intervalos de tempo diferentes em TY e US. Os intervalos de tempo variaram entre intervalos de 240 minutos e barras diárias. Eu sou um NON-PROGRAMADOR, e eu consegui usar o TSL (que é muito amigável para o usuário na minha opinião) para criar sistemas com curvas de investimento pendentes, que provaram segurar em tempo real apenas. Não tenho certeza de quantas pessoas aqui estão familiarizadas com o mercado de taxas nos últimos anos, mas foi difícil para qualquer um trocá-lo, e muito menos negociá-lo lucrativamente.
Existe uma curva de aprendizado com TSL, e tenho certeza de que este é o caso de qualquer outro software desenvolvido pelos concorrentes da TSL. Se você colocar o tempo e o esforço para aprender a usar TSL, aprenda a trabalhar com dados e aprenda a desenvolver sistemas de negociação com estatísticas favoráveis (excelente fator de lucro, tamanho de comércio suficientemente grande, boa relação comércio / parâmetro) , então, na minha opinião, você tem uma probabilidade muito alta de poder tirar dinheiro de um mercado. Sendo um NÃO PROGRAMADOR, pude aprender a fazer tudo o que precede em poucas semanas, e consegui dominá-lo em alguns meses. Tem sido uma experiência verdadeiramente gratificante.
Alguém mencionou que um sistema gerado por TSL (TSL_CEL_NG_1.1) atualmente reivindica o ponto # 1 no Futures Truth na categoria 'Top 10 Systems desde a data de lançamento'. Por favor, veja o link abaixo para a prova: futurestruth / top10sincereleedate. htm Nota lateral: a partir desta publicação, a TSL também possui os pontos # 6 e # 9 nesta mesma categoria. Também deve ser observado que a TSL também possui THE TOP 2 SPOTS para a categoria Futures Truth 'Top 10 S & P Systems'. Mais uma vez, veja por si mesmo: futurestruth / top10spsystems. htm.
Pessoalmente, o que acho mais valioso sobre a TSL é a capacidade de ENCONTRAR uma técnica de negociação rentável para um determinado conjunto de dados. Uma recente atualização do TSL incluiu esse recurso no software. Por exemplo, eu posso carregar os dados E-Mini S & P 500 em TSL e ter TSL 'testar diferentes tipos de comércio e localizar o mais lucrativo com base em meus critérios, como fator de lucro ou tamanho médio de comércio, etc. TSL pode achar que entrar no mercado ao abrir é mais rentável do que entrar no fechamento, por exemplo. Isso é INVALUÁVEL, pois isso pode levar MONTHS a se desenvolver à mão, enquanto a TSL pode gerar o sistema em poucos minutos. Por que não ter TSL ENCONTRAR a maneira mais lucrativa de trocar um mercado, em vez de mim, TELLING TSL COMO trocar o mercado. A TSL não só encontrará a ENTRADA / EXIT mais rentável para um mercado, ele encontrará o período de tempo IDEAL para negociar o mercado.
Como cliente da TSL, também trabalhei com outros clientes para desenvolver sistemas de negociação mais ativos nos contratos SPY, E-Mini S & P 500 (ES) e de taxa de juros de dez anos (TY). O OMS (Sistema de Gerenciamento de Pedidos) com o qual estamos trabalhando atualmente foi um excelente ajuste com as capacidades de TSLs. Até agora, os sistemas mais ativos provaram ser MUITO RENTÁVEIS, ideais para contas menores que não podem lidar com reduções.
Em conclusão, eu diria que o TSL é inigualável e, no que diz respeito à construção de algoritmos para trocar um mercado, provou-se em REAL TIME, o que é tudo o que realmente importa. Os sistemas que criei há mais de 18 meses ainda estão em execução, e de forma lucrativa. Tenho certeza que isso deixa muitos membros do fórum perguntando se a TSL vale o custo. Na minha opinião, é ABSOLUTAMENTE valeu o custo. Tradutor de taxas.
Um comerciante de renda fixa do banco de investimento NYC de nível superior.
Eu sou um usuário TSL e criei um par de sistemas de alta a média freqüência que são lucrativos em uma variedade de mercados de futuros e ações. Passei muito tempo tentando configurações diferentes do tamanho do bar, tática de entrada, etc. Eu não tive muita sorte em sistemas de médio a longo prazo. Eu tentei outros produtos fazendo coisas parecidas. Nada disso veio perto do que a TSL pode fazer, ainda assim é muito trabalho e pesquisa para encontrar uma estratégia robusta. O desenvolvedor do TSL geralmente atualiza o software com novos recursos para agregar valor e acelerar o processamento. O melhor aprimoramento chamado EVORUN parece uma ferramenta muito valiosa que tem o potencial de encontrar sistemas robustos em uma variedade de tamanhos de barras e tipos de comércio. Antes deste recurso, você tinha que tentar todas as táticas de entrada manualmente. Isso acelerará as coisas um pouco, não tive a chance de experimentar esse novo recurso ainda, então não posso dizer com certeza o quão valioso será. O TSL requer muitas horas de trabalho para chegar a algo viável para negociar nos mercados de hoje. Este não é para o comerciante a tempo parcial na minha opinião.
Proprietário Trader, Chicago.
A TSL foi um dos melhores investimentos que fiz para a minha empresa desde a sua criação. TSL não é para o cliente comum que está procurando criar 1 ou 2 sistemas; é para um cliente que precisa executar muitos sistemas. Uma vez que você se familiarize com a TSL, você pode criar sistemas extremamente robustos em quase todos os negócios. Uma das melhores coisas que encontrei com a TSL é que todas as execuções que você faz para criar uma estratégia são diferentes das últimas. Então, em vez de apenas executar 5 lotes em uma estratégia, eu farei 5 sistemas que são um pouco diferentes e executá-lo no mesmo símbolo. Isso realmente diminuiu o meu drawdown por símbolo também. Outro grande PLUS sobre TSL é que o criador, Mike, é extremamente dedicado aos seus clientes e você pode obter suporte em quase qualquer hora do dia ou da noite. Eu acho que para qualquer fundo que procure criar sistemas robustos em quase qualquer mercado, o TSL é o melhor. Eu concordo com 100%, são apenas ferramentas que ajudam você a chegar onde você quer ser mais fácil e ainda há muita interação humana, mas os resultados com o uso dessas ferramentas (usando-os corretamente) são muito superiores a qualquer coisa que você possa obter sem as ferramentas . Posso falar de resultados pessoais usando TSL.
Proprietário Trader, Flórida.
Fui um programador Easylanguage que apoia os clientes da TradeStation em todo o mundo por mais de 20 anos e em mais de uma ocasião tive a oportunidade de oferecer suporte a clientes que usam o produto TSL da Mike Barna. O préprocessador é uma estratégia escrita em Easylanguage que é simples de modificar para gerar entrada de usuário personalizada no produto TSL. Qualquer pessoa capaz de escrever o Easylanguage para uma estratégia de negociação ou um indicador deve ser capaz de modificar o código do préprocessador TSL sem engate. Além disso, Mike sempre foi uma fonte pronta de suporte para seus clientes e tem a maior reputação na indústria.
William Brower, Inside Edge Systems, autor de "EasyLanguage Learning by Example Workbook 2018" Vá para o site InsideBase Systems & raquo;
Esta é a minha primeira grade com Evorun. Isso é incrível. Isso terá um enorme impacto em nossos sistemas. Mike os recursos que você adicionou ao TSL 1.3 são enormes, acho que isso será um verdadeiro trocador de jogos.
Comerciante privado, Califórnia.
Eu tenho trabalhado com TSL por algumas semanas, e é fascinante assistir o produto no trabalho. Os sistemas resultantes parecem ser muito mais robustos do que aqueles criados usando métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas. TSL parece quase bom demais para ser verdade, mas tudo derruba sob as capas. É definitivamente um produto que vou recomendar aos clientes.
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